复旦管院在第二届大学校际演算交易比赛中获得第二名

　　2017年2月19日，由复旦大学管理学院统计学系本科生和硕博生组成的代表队在第二届大学校际演算交易比赛中取得第二名，摘得银奖。本次大赛在香港举行，金奖和铜奖分别由来自清华大学和香港大学的学生团队获得。

　　第二届大学校际演算交易比赛由时富量化金融集团主办，是香港金融行业的年度盛事。第一届仅在香港高校内开展，本届大赛将邀请制拓展到大陆，邀请了包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、南京大学以及香港大学、香港科技大学、香港中文大学等在内的十三所名校。大赛共收到100多个团队的参赛申请。众多香港商业领袖和学界权威受邀作为主礼嘉宾，同时，来自香港和内地的20多名高校教授应邀作为现场比赛评委。主题聚焦当下热门的金融科技，要求学生以跨学科视野来提出最优交易策略。比赛利用时富金融集团的专属交易平台进行回溯测试以评核该策略的表现，学生团队可在该平台上探索、学习及实践自行研发的交易策略，模拟进行恒生指数期贷及期权，以及恒生H股指数期货及期权的演算交易。

　　复旦大学管理学院代表队由虞龙、沈昕威、黄哲超、李铭哲等四名统计学系学生组成。自2016年10月17日申请参赛开始准备，团队一共耗时四个月，通过学习和调研现代高频交易算法与交易策略而逐步形成交易策略，并通过时富金融集团的专属交易平台提供的半年高频交易数据进行回溯测试，不断调整和改进策略。参赛学生从理论出发，根据数据确定雏形框架，利用Python编程测试，测试后再进行分析、改进和更新。谈到参赛的收获，学生们表示，通过这次锻炼将理论和实际结合了起来，加深了对行业的认识。

　　统计学系副系主任肖志国副教授被邀请作为本次比赛的评委之一。他介绍道，大赛用于审核评分的数据共有三组，第一组用于策略的构建，其余两组用于策略的表现评估。对于评分最关键的第三组数据的回测结果，是在比赛日当天最后时刻才获得的。“这样能够更真实地考验出各种策略在不确定性的市场中的表现。”他认为，本次大赛复旦大学管理学院学生表现优异的原因主要有三，一是注意模型的规范性和逻辑性，二是在数据挖掘上避免了过度拟合，三是提出了新颖的统计学方法，剔除了高频数据的随机干扰，这有助于找到真正的趋势，从而抓住了问题的本质。

　　参与比赛的四名统计学系学生能在实战经验匮乏的情况下力敌其他经验丰富的优秀选手，这和统计学系一贯的培养宗旨密不可分，充分反映了学院踏实的专业学习和严格的基础素质训练。统计学系系主任张新生教授强调，这次比赛的结果的取得与统计学系长期坚持注重培养学生的数理基础、统计思想与方法、应用计算机的能力是分不开的。分析与挖掘数据需要好的算法，而好的算法离不开扎实的数理基础和现代统计思想与方法，而计算机及其相应的统计软件则是在处理数据和分析数据时有力的辅助工具。

　　统计学是研究数据随机性规律的学科。金融交易数据充满了随机性，因而统计学在算法金融交易中的重要性不言而喻。在金融数据分析等诸多领域，统计学越来越显示其重要性。

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