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【商院云讲堂】“财金赋能”精彩回顾:智能技术在金融领域的应用

2021年11月29日16:17     智库商学院     阅读量:

  人类社会正在走向智能时代,多样的技术手段为经济发展注入了新动能,并深刻地改变着人们的生活方式。随着智能技术的不断发展,金融行业也经历着颠覆性重塑,催生出一系列产品和业务模式的创新。

  【商院云讲堂】财金赋能系列直播如约而至。此次我们以“智能技术在金融领域的应用”为主题,邀请到华东理工大学商学院教授李佑平、祺麟运筹创始人兼CEO郭艺强、华东理工大学商学院副教授孟磊三位专家分享了他们的精彩观点,解析了金融科技创新的内涵与关键。究竟本期直播有哪些内容?让我们一起来回顾一下吧!

智能技术与金融市场

  从数据的角度来讲,金融市场的数据是最公开、最透明、最容易获取的。在这些数据的基础之上做分析与运算,下一步就是进行一些商业化运作。在金融市场,那里面是离钱最近的地方,也是最有可能获取收益的地方。

  有效市场可能并不是时时刻刻都是有效的,它可能是一个动态的过程。然后有些窗口可能是从一个非有效状态进入有效状态,智能技术的应用就能够更好地捕捉这样的一个获利窗口。

智能技术与实际应用

  在量化交易领域,市场的一个主流策略叫做‘指数增强’。其实是做了一个指数的多头,然后可以通过一些量价的算法来调整每段时间这样的一个指数股里面的权重。是在指数的performance上面,再加增厚了一层收益。

  现在有很多这种智能技术算法,是用来帮助我们来过识别一个趋势。特别是辅助投研,因为我们觉得这个(识别出来的趋势)更科学。无论是一个 Growth Moment还是 Values Driven这样的一个趋势,我们都能够找到相对应的归因,甚至可以找到相对应的一个参数出来。

  有一个理论叫木桶理论,就整个木桶里面能装的水其实是由它最短的木板决定的。在交易过程当中,对于资管方来讲,我们都希望能做到大自己的AUM,但这一切其实是由你所选的股票里交易最不活跃的那只股票来决定的。所以在很多情况下,我们宁愿将那一只股票砍掉,然后去交易更活跃的股票。

智能技术与未来前景

  智能技术如果追的是趋势,有可能会继续把价格往偏离基本面的方向推动。但如果是一种mean reversion的话,那么它发现那些低估的或者高估的就会做反向操作,可能会使市场价格变得更加有效。

  基金管理公司资本,它是一个追逐利润的过程。所以目前从新技术或者是新算法的投入产出比来看是非常可观的。从整个资本市场或是管理人市场角度来讲的话,它肯定是一个增速的过程,而且这个速度可能会超出我们的想象。



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