上海高级金融学院举办SAIF-Stanford金融建模学术论坛

　　12月6日，作为首届“SAIF-Stanford风险管理与金融建模会议”第一场的“SAIF-Stanford金融建模学术论坛”在上海交通大学上海高级金融学院303报告厅内成功举行。

　　该论坛是由上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）和斯坦福大学联合举办，旨在提供一个分享目前在学术方面风险管理最前沿的研究，创造学术和业界之间交流的平台。该论坛是一次国际一流学术界的相互交流。

　　论坛发起人上海交通大学高级金融学院副院长、DBA项目主任陈宏教授、斯坦福大学统计学教授，财务和风险建模研究所主任黎子良教授首先为论坛致辞，对出席嘉宾对论坛的大力支持以及与会者的热情参与表示感谢。

　　黎教授介绍了金融建模学术论坛的第一位演讲嘉宾彭实戈院士。彭实戈院士就“奈特不确定性下依赖路径衍生产品的风险计量”发表了演讲。彭院士认为（一）国内监管层面对的各种金融合约本身就是一种期权（二）必须考虑模型本身的不确定性，采用倒向随机微分方程的思想来对经典的期权定价模型进行改进。

　　马萨诸塞大学埃森伯格管理学院金融学教授，上海高级金融学院访问教授梁兵教授作为主持嘉宾介绍了演讲嘉宾新加坡国立大学数学系讲席教授、定量金融中心主任寇星罡教授。寇星罡教授以“稳健度量尾部经济风险”为主题发表了演讲，提出了经济尾部风险计量的四大公理，对传统的Schmeidler公理进行了改进。

　　嘉宾主持密歇根大学工业与运作工程教授，上海高级金融学院特聘教授赵修利教授介绍了演讲嘉宾斯坦福大学统计学教授，财务和风险建模研究所主任黎子良教授，黎子良教授为与会者做了“算法交易：分析，情报与风险管理”的主题演讲，介绍了他目前在算法交易领域使用的数学方法。

　　经过中午的休息，下午的学术会议更加热烈。首先由上海高级金融学院金融学教授、中国金融研究院副院长严弘教授为大家介绍演讲嘉宾黄宝诚教授，斯坦福大学香港定量财务证书课程咨询委员会成员。黄宝诚教授为与会者介绍了“高频交易”的基本结构及其涉及的IT与统计问题。

　　上海高级金融学院特聘教授、英属哥伦比亚大学讲席教授张安民教授介绍了下一位演讲嘉宾：王坦，上海高级金融学院金融学双聘教授、英属哥伦比亚大学金融学讲席教授。王坦教授就比较热的房地产风险问题做了“银行杠杆率与系统风险”的演讲。王教授认为银行业过高的杠杆率是引发金融危机的重要原因。

　　接下来由上海高级金融学院特聘教授、哥伦比亚大学工业工程运筹学讲席教授姚大卫为大家做了以“金融系统性风险——基于随机网络的模型与分析”为主题的演讲。姚教授介绍了随机网络的基本原理及其在研究银行业危机传导方面的应用。

　　最后陈宏教授再次感谢所有演讲嘉宾，感谢他们带来最前沿的学术成果分享。

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